什么是成交量分布?原来这样可以看到Volume都在什么价位!


一般上我们所认知的成交量都是使用某个时段的买家与卖家,双方达成交易的数量的总数。但是今天要介绍的不是普通的交易量(Volume),而是一个使用的指标 —— 成交量分布。


价格量分布(Volume Profile)也同时被称为 Volume by Price,顾名思义是显示指定时间段内指定价格水平的交易活动。


利用这一个指标,我们可以清楚知道在指定的时间段的特定价格存在着交易量,而且还可以轻松了解该价位的买入交易量和卖出交易量。价格量分布(Volume Profile)也同时可以作为股价的阻力与支撑位。


那我们该怎么使用呢?



成交量分布 (Volume Profile Visible Range VPVR)

我会在以下图表简单介绍一些在使用VPVR 的重要的名词。



VPVR指标内的名称

控制点(POC)– 交易量最高的时段的价格水平。

价格区域(VA)– 在指定的时间段内的总交易量的70%将会呈现为深色

高值区域(VAH)– 价值区域内的最高价格水平。

低值区域(VAL)– 价值区域内的最低价格水平。


VPVR的计算方式

如何计算价格区域(VA)

1. 确定成交量分布图中的交易总量(总买入和卖出)。

2. 将总买入和卖出数量乘以0.7,以确定多少是总买入和卖出数量的70%。 (70%是一个典型范例,但是交易者可以自行决定使000用任何百分比)。

3. 从POC(分布图中总成交量最大的一列)开始,并记录其总成交量。 POC将是增加到价格区域的第一个分布列。

4. 在 POC(初始价值区域)上方的两行,然后将两者的总成交量相加。

5. 在 POC(初始价值区域)下方的两行,然后将两者的总成交量相加。

6. 确定哪个总成交量较大,并将其增加到步骤3中找到的POC的总成交量中。

7. 重复步骤4和5,将两个数字中的较大者增加到价格区域中。

8. 一旦价格区域的总成交量相当于或略微超过在步骤2中找到的数量,就可以确定价格区域。


价区域内的最高行将是高值区域(VAH),价格区域内的最低行将是低值区域(VAL)。



VPVR 作为支撑或阻力

成交量分布(VPVR)也可以被看作为支撑或是阻力,其中的原理很简单 —— 成交量代表着有买家和卖家的交易,意味着在该价位存在着买家和卖家,如果在价格徘徊在价格区域(VA)中也意味着价格