如何使用美股Level 2 数据?一个成功的交易者必备工具!

什么是Level 2 数据?


Level 2 数据其实就是显示出一个股票的潜在买家与卖家,通常Level 1 就是我们常看到的一档价位,显示出Bid and Ask (买家与卖家)愿意交易的价钱。而Level 2 则是让你看到一个交易所内的潜在交易,正在等待价钱被交易的单号。


Level 2 提供了更加深层完整的报价资讯,能够更真实地反映市场的供需情况,帮你做出投资决策。


你又应该如何把Level 2 数据应用在你的交易系统内? 是否又适合你的交易系统呢?让我们今天来一一讨论。





不同Level 的数据代表什么?

美国股票交易所一共其实有三种不同的等级(Level)的数据,分别为:


Level 1 - 免费的提供股票即时报价

Level 2 - 多家交易所实时最优的股票报价

Level 3 - 美国证劵交易商协会(NASD)的注册做市商


一般上证劵商或是一般的交易软件会免费显示出Level 1的数据,而Level 2 的数据是需要额外订阅的,许多day trader 会使用Level 2 数据 和 Time and Sales 作为其中一个indicator,作为交易的其中一样工具。


而因为moomoo 有提供免费提供的Level 2 数据,我将会使用moomoo的平台的Level 2 数据进行讲解。在这里,我们将会使用AAPL作为例子进行讲解。


Level 2 的运用

首先,因为Level 2 和Time and Sales 是显示买单和卖单的实时交易,所以我们必须切换成把图表的时间段换成一分钟。在moomoo的右下角就显示着Level 2 的数据。


moomoo的 Level 2 显示着 ArcaBook 的数据,Arcabook 会显示出NYSE 的全部Limit Order,ArcaBook 有着10% 的总交易量,从Nasdaq 上市的公司有20%,40% 的交易量在ETF上。


其他的交易所如Nasdaq TotalView 和 NYSE Open Book 将会在moomoo 推出。

在Level 2 中,左边的蓝色区域为买盘,显示买家愿意付的价格,右边的橙色区域为卖盘,显示卖家愿意卖出的价格。旁边的号码单位为lot (100股),意味着有多少股的股票在该价位等待被交易,价格一样股数就会重叠。


假设你想在$133 美金买入AAPL,你在交易的系统内需入$133美金100 股,你的交易单将会显示在左边的区域,显示出$133,1lot。

在这里我们可以看到AAPL 的一分钟图表上有着一个下跌趋势线,股价估计会在这个阻力线下徘徊,这时候你可以使用Level 2 去推测股价是否能突破下跌趋势线,然后形成一个反转趋势。


从图中我们可以看到,AAPL 的阻力大约是在$133.485 的价位,而在$133.40起就有卖家,像是133.42的13000股(130lot), 和在133.45 的500lot。这些卖家也意味着股价有很大的卖压,说明了如果股价走到了133.40 以上会纷纷被卖出,对于看涨的投机者不利好。

此外,从Level 2 我们可以从中得知“排队的”买家和卖家,在Level 2 的上方显示Time and Sales,也就是已成交的交易单。


可是,成交后的单,上面的数目不那么重要,因为已经被成交了。如果说有大量的卖单,但也被成交了,也就是说有买家愿意去买入这只股票。


基本上,Level 2 提供了更加深层完整的报价资讯,能够更真实地反映市场的供需情况,帮你做出投资决策。



结语

Level 2 实用吗?


对我来说,Level 2 是另一个可以让你买入一个好价位的好工具,也非常适合日内交易者(Day Trader),因为可以使用Level 2 来加强预判走势。


Level 2 适合怎样用呢?比如说你想要买入一只股票,价位在$50,可是你下了订单迟迟都无法交易。如果你使用Level 2,就可以清楚看到买家愿意在什么价位买,假设价位为$50.1,你就可以很清楚的知道“隐藏的卖家”愿意卖的价格,也不需要在更高的价位买入,让你的入场价格更准确,不会再吃闷亏。


但是,Level 2 也有他的缺点。Level 2 显示的订单可以随时被撤回,也有High Frequency Bot 刷单的风险,意味着你在Level 2 上看到的订单不一定是准确的。


当然,交易者也不应该只单靠Level 2 去进行交易,同时应该和其他Indicators如均线,阻力与支撑线,交易量等等提高准确性。


这一期的内容就到这里啦!如果你喜欢这篇文章,也希望以后可以阅读更多这样的文章可以留言和分享!


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